Volumen en Trading

El trading es para muchos una forma de vida. De igual modo, el trading con volumen se ha convertido en una estrategia sólida para operar los mercados financieros.

Hoy día, se han creado muchas estrategias para poder obtener una ganancias consistentes a largo plazo. No obstante, se pueden dividir en estas tres:

• Trading con indicadores
• Trading con la acción del precio
• Trading con volumen

En este post os explicaré en que se basa el trading con volumen.

Volumen en el trading

Básicamente, el volumen en el trading no es más que otro indicador. Pero no es un indicador cualquiera, sino que nos indica la cantidad de transacciones tanto de compra como de venta que se están realizando en el activo el cual hemos graficado (ya sea en futuros, en FOREX o en CFDs) durante el periodo de tiempo que hayamos seleccionado. Así pues, el volumen nos cuenta cuál es el interés del mercado sobre el activo en el que operamos.

Esta información es de muchísimo valor para un operador, ya que es gracias a estos datos, se pueden anticipar el desplazamiento del precio al alza o a la baja, creando así los movimientos que vemos en los gráficos. Lo resumimos así:

Varios compradores (y vendedores) están esperando comprar (o vender) su activo a un precio determinado, y ponen una orden en dicho nivel, esperando a que su orden sea ejecutada. Una vez se ha alcanzado dicho nivel las órdenes ejecutadas quedan plasmadas en un archivo digital llamado «libro de órdenes», el cual es visible para lo operadores. Si la cantidad de órdenes de venta ejecutadas es superior a la cantidad de órdenes de compra, el precio descenderá al próximo nivel. Si por el contrario, se han ejecutado más órdenes de compra, que de venta, el precio subirá. No obstante, también se puede producir equilibrio, que se produce cuando se han ejecutado la misma cantidad de órdenes, tanto de compra como de venta. En ese caso, el precio no se mueve, ya que las compras y las ventas se han igualado.

¿Cómo interpretar el volumen en el trading?

Para poder leer un gráfico de volumen tenemos que conocer, primero de todo, en qué condiciones de mercado aparece dicho volumen, y entonces debemos tomar decisiones en consecuencia. No obstante, no todo el volumen se puede interpretar, ya que no todos todos los activos nos muestran un «volumen real» de negociación.

Volumen en FOREX y CFDs

En los brokers de FOREX, el indicador de volumen está condicionado por la plataforma en la que operemos, ya que solamente podremos ver las transacciones que se están realizando en dicha plataforma, el lugar de mostrarnos todo el volumen que existe en el mercado de divisas.

Ésto es así porque en el FOREX no existe un organismo central que regule todas las transacciones que se realizan. Por este motivo, no podemos saber cuántas operaciones se están ejecutando en cada momento.

El mercado de divisas es el mercado con más liquidez del mundo, ya que tanto los mayores organismos mundiales, así como entidades financieras o países enteros realizan operaciones de compra y venta de monedas. Por esto, existe un interés general en la no regulación.

En el caso de los CFDs ocurre algo parecido. El volumen que nos muestran es el de participación del broker. En este caso sucede de esta forma porque los CFDs, como su nombre indica, son contratos por diferencia, en los cuales nosotros compramos y vendemos activos, pero en vez de hacerlo directamente al mercado , transaccionamos con el broker, para que éste lo haga con el mercado. Es por este motivo que el broker sólo nos muestra la información que le conviene para sus intereses. Para este tema, dedicaremos un post exclusivamente, ya que merece una sección aparte.

Como punto extra, podemos comentar que la mayoría de trading con acciones que se puede realizar con poco capital se produce a través de plataformas que ofrecen CFDs con acciones como subyacente. Además de esto, los brokers de CFDs suelen lucrarse, aparte de sus comisiones de entrada y salida al mercado, con una horquilla o «Spread «en el precio, en el momento de entrar al mercado, ya que ellos hacen de intermediarios entre el mercado y el trader.

Volumen en Futuros

El caso de los futuros es totalmente distinto. En este mercado, existe un organismo regulador que se encarga de velar por el buen funcionamiento del mercado. De esta forma, cualquiera que desee operar en futuros debe «pasar» por este organismo, y debe informar de cuál va a ser su operación – mencionar que todo esto se hace de forma automática, durante la misma transacción – para que quede registrada.

Así pues, las plataformas que permiten operar en futuros son capaces de mostrar en cada momento el volumen real de cada activo, y saber dónde han comprado y vendido las grandes firmas mundiales. Para en operador minorista, esta información es muy valiosa, ya que nos indica cuál es el interés hacia el activo, y con ello podemos adoptar decisiones con alta probabilidad de beneficio.

Los brokers de futuros, en este caso, solo pueden lucrarse a través de comisiones de entrada y salida por cada operación, ya que la ventaja de «volumen oculto» queda anulada en el mercado de futuros. En este caso no hacen de intermediarios, sino de transmisores.

Por ello, te puedo asegurar que el mejor activo para operar con volumen sin ninguna duda es el mercado de futuros.

El método VSA (Volume Spread Analysis)

Ésta es una metodología establecida para operar en los mercados a través del análisis del volumen. Este método se denomina VSA, siglas de lo que en inglés Volume Spread Analysis, que traducido sería » análisis de la horquilla de volumen. No queremos profundizaremos en esta materia, pues se merece una artículo para ella solita.

¿Cuáles son los mejores indicadores?

Pero, para realizar un análisis completo del volumen, ¿cuáles son los mejores indicadores? Bien, pues la respuesta más adecuada a esta pregunta sería «depende de la plataforma de trading que uses.»

Si usas la plataforma NinjaTrader, tienes varias opciones, pero la más conocida por todos es a del indicador Volume Up Down.

Este indicador nos muestra, mediante un histograma, la cantidad de transacciones que ha habido en cada vela. Además, podemos personalizar el indicador a nuestro gusto, cambiando los colores, para de este modo saber si el volumen «ganador» ha sido comprador o vendedor. No es muy útil para tomar decisiones de inversión y poder anticiparnos a futuros movimientos del mercado.

Sin embargo, existen plataformas especializadas en la lectura del volumen, como por ejemplo ATAS, la cuál realizaremos un post hablando sobre ella.

Libros sobre el VSA

Si quieres conocer todo lo que el volumen puede ofrecerte en el mundo del trading, te recomiendo que leas el post que haré hablando sobre el método VSA.

También puedes ampliar tus conocimientos con alguno de los libros que te menciono. Estos son los que para mí han sido el inicio de mi conocimiento sobre el volumen.